شاخص ارزی

وی افزود: هدف از راه انداری این سامانه در راستای فرهنگ مشتری مداری و حفظ رعایت شئون شهروندان و جلوگیری از حضور فیزیکی آنان در صف های طولانی است.

تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می‌‌‌‌تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌‌‌‌ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می‌‌‌‌شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می‌‌‌‌گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه‌‌‌‌ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده‌‌‌‌های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش‌‌‌‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌‌‌‌یافته‌‌‌‌ چند متغیره (M-GARCH) و شاخص ارزی رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می‌‌‌‌دهد که تکانه‌‌‌‌های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای در دوره تحت شاخص ارزی بررسی نشان می‌‌‌‌دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه‌‌‌‌ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه‌‌‌‌ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می‌‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

• عبور نرخ ارز
• شاخص قیمت ضمنی
• بخش کشاورزی
• گارچ چند متغیره
• رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای

عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange Rate Pass-Through on Implicit Price Index of Iran's Agriculture Sector: An Application of M-GARCH and Threshold Regression Models

نویسندگان [English]

• Mohammad Abdi Seyyedkolaee 1
• Amirmansour Tehranchian 2
• Ahmad Jafari Samimi 3
• Seyyed شاخص ارزی Mojtaba Mojaverian 4

4 Associate Professor of Agricultural Economic, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

The impact of exchange rate changes on prices called "Exchange Rate Pass-Through (شاخص ارزی ERPT)" is an important issue in شاخص ارزی economics. Changes in the exchange rate can affect agricultural product prices through the import prices of raw materials. Also, the dependency of the agricultural exports on the exchange rate can accelerate this relationship. Bearing in mind the strategic position of agricultural products, dealing with the above issue should be highly regarded by the agricultural sector policymakers. The purpose of the present paper is to study the impact of ERPT on the implicit price index of Iran's agriculture sector. It also deals with the possibility of any threshold value for the exchange rate from 1971-2014 .To do so, using time series data شاخص ارزی from the Central Bank of Iran, Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (M-GARCH) and Threshold Regression (TR) models have been estimated. The estimation results indicate that the past شاخص ارزی shocks of nominal exchange rate had a positive impact on the agriculture implicit price index. Also, the findings of the threshold regression estimation show that applying ERPT to implicit price index of agriculture products revealed a threshold value of 9226 Rials. In other words, شاخص ارزی an increase in the exchange rate higher than the threshold level will cause a much higher increase in the implicit price index of agriculture products in Iran.