اسیلاتور

اسیلاتور CCI چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

این اندیکاتور برای اولین بار اسیلاتور توسط دونالد لمبرت به وجود آمده است در بازه نوسان دارد و بازه نوسان آن بین – ۱۰۰ تا + ۲۰۰ است و قدرت شتاب نوسان را در یک روند سهم را به خوبی نمایان می کند. بیشتر نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

مزیت های اندیکاتور CCI

• سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند سهم شناسایی کند.
• تغییرات مسیر حرکت را بررسی می کند.
• CCI زمانی که بازار گاوی صعودی هست مثبت است و هنگامی که بازارخرسی نزولی است.

شکست خط روند

در نمودار زیر قیمت بانک صادرات قبل از شکست خط روند سهم، شکست خط روند اندیکاتور رخ داده است و نشان از تغییر روند سهم و شروع روند صعودی جدید دارد . که همین اتفاق رخ داده است.

واگرایی در CCI

در تصویر زیر واگرایی مثبت در اندیکاتور CCI رخ داده و پس از آن سهم کاملا تغییر روند داده و صعودی شده است.

همان طور که در شکل مشاهده می شود، زمانی که روند سهم صعودی است ، در اندیکاتور همان روند نزولی است . پس در اوسیلاتور واگرایی منفی وجود دارد و بعد از آن سهم نزول پیدا کرده است.

نتیجه گیری

اوسیلاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند. این اندیکاتور هم به عنوان اندیکاتور اسیلاتوری شناخته شده از این منظر که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی برای ما نمایان می کند.

اسیلاتور چیست؟

در تعریف اسیلاتور ها، می توانیم بگوییم اندیکاتورهایی می باشند که در زمان رنج‌ زدن نمودار (روند ساید ترند)، برای تشخیص و معین کردن نقاط اشباع خرید و فروش بهره جویی می‌شوند. باید بدانیم اسیلاتور ها همانند میانگین متحرک و خط روند از اهمیت بسزایی در بررسی و ارزیابی یک سهم برخوردارند.

به عبارت دیگر می توان گفت که اسیلاتور ها اغلب اندیکاتورهای پیشرو می باشند که در تحلیل سهام یا رمز ارزهایی که در دامنهٔ معینی در حال ترید‌ شدن می باشند( مخصوصاً اسیلاتور در روندهای ساید ترند)، بیشترین کاربرد را دارا می باشند. همچنین برای مشخص نمودن وجود نواحی برگشتی احتمالی هم قادر خواهیم بود تا از آنها بهره جویی کنیم؛ پس می توان اذعان داشت که اسیلاتور ها نشانگر سودمندترین حالت خود را در الگوهای معاملاتی ساید ترند هستند.

یک تحلیلگر تکنیکال هنگامی که نمودار روند معینی ندارد و ساید ترند است، از اسیلاتورها بهره جویی می‌کند. وقتی که سهام یک شرکت در روندی ساید ترند قرار بگیرد یا نتواند در بازاری پر تلاطم و نوسانات شدید روند معینی را در پیش بگیرد، اسیلاتور ها بهترین ابزار موجود محسوب خواهند شد.

انواع اسیلاتور

باید بدانیم اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها به بیش از یک گروه یا دسته اطلاق می شوند. در اینجا درباره ی دو گروه عمده تر اسیلاتور ها صحبت می‌کنیم:

نوع اول: Axial oscillator که حول یک ناحیه یا خط مرکزی در حال نوسان است؛

نوع دوم: Band oscillator که بین دو ناحیه اشباع خرید و فروش درحال نوسان می باشد.

به صورت کلی می توان گفت که اسیلاتورهای محوری برای تشخیص و تحلیل جهت حرکت قیمت لحظه‌ای رمز ارزها مناسب و مطلوب هستند، در صورتی که اسیلاتورهای باند به جهت شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش مطلوب می باشند.

Axial oscillator

این اسیلاتور حول یک محور یا ناحیه ی مرکزی در حال دوران می باشد. اسیلاتور محوری برای مشخص کردن ضعف و قدرت ارز و جهت حرکت مومنتوم یک ارز مفید واقع می شود. باید بدانیم، زمانی که یک اسیلاتور محوری در بالای محور مرکزی خود در حرکت باشد، بازار روندی صعودی (bullish) را طی کرده و هنگامی که این اسیلاتور در زیر محور خود شروع به حرکت کند، بازار روندی نزولی (bearish) تجربه خواهد کرد.

لازم است بدانیم اندیکاتور مکدی اسیلاتور که در تحلیل تکنیکال کاربردی فراوان دارد. نمونه ی بارز یک اسیلاتور محوری می باشد که حول یک مبدأ نوسان انجام می دهد. مکدی به ‌صورت اختلاف بین EMA 12 و 26 روزه ی هر سهم یا ارز تعریف می‌شود. اما لازم است بدانیم هرچقدر این دو Moving Average از هم فاصله گرفته و دور شوند، درک و فهم آنان نیز مشکل تر خواهد بود.

با وجود آن که مکدی محدودیتی ندارد، اما امری بعید خواهد بود که اختلاف زیادی بین دو میانگین متحرک برای مدت ‌زمان طولانی باقی بماند.

انواع اسیلاتور محوری عبارتند از:

Band oscillator

این اسیلاتور در بالا و پایین دو باند نوسان انجام می دهند که بیشترین و کمترین قیمت را معین می‌کنند. لازم است بدانیم باند پایینی نشانگر اشباع فروش و باند بالایی نمایانگر اشباع خرید می باشد. این باندهای ایجادشده بر پایه ی اسیلاتور سوار هستند و بر روی هر سهم یا ارزی اندکی دارای تفاوت و تمایز می باشند که به تریدرها یا تحلیلگران اجازه می‌دهد، نواحی اشباع خرید و فروش را به‌ سهولت شناسایی کنند.

انواع اسیلاتور باند عبارتند از:

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

باید دانست، اگرچه بیشتر تریدها معتقد هستند اسیلاتور با اندیکاتور تفاوت دارند. اما در واقع نمی توان از این موضوع که اسیلاتورها یکی از 4 مدل اندیکاتور محسوب می شود غافل شد. درحقیقت اسیلاتور زیرمجموعه اندیکاتورها محسوب می شوند. اما در هر صورت سه تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل های تکنیکال وجود دارد که عبارتند از:اسیلاتور

درس ۲۱ : اسیلاتور مومنتوم چانده

در این درس، به معرفی اسیلاتور مومنتوم چانده، تشریح آن، بیان تفاوت‌های میان آن و اسیلاتور استوکاستیک، و در آخر، به ارائه‌ فرمول و پارامترهای آن می‌پردازیم.

اسیلاتور مومنتوم چانده

نوع اندیکاتور: مستقل (Standalone)

نوع نمودار: صرفا نمودار تعاملی

اسیلاتور مومنتوم چانده اندیکاتور مومنتوم تکنیکالی است که توسط تحلیلگر و نویسنده‌ای به نام توشار چانده معرفی شده است. وی این اندیکاتور را در ۱۹۹۴ در کتابی تحت عنوان "‌معامله‌گر تکنیکال جدید‌"‌ معرفی کرد. این فرمول تفاوت میان مجموع سودهای اخیر و مجموع زیان‌های اخیر اسیلاتور را محاسبه و سپس، حاصل را بر حاصل جمع تمام حرکات قیمتی در طول همان دوره‌ تقسیم می‌کند.

این اسیلاتور نیز شبیه‌ سایر اندیکاتورهای مومنتوم نظیر شاخص قدرت نسبی وایلدر (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک است. این اسیلاتور می‌تواند مومنتوم را در روزهای صعودی و هم‌چنین، روزهای نزولی اندازه‌گیری کند؛ هم‌چنین، این اسیلاتور نتایج را هموار نمی‌کند (نوسان‌ها را حذف نمی‌کند) و باعث افزایش نفوذهای اشباع فروش و اشباع خرید می‌شود. این اندیکاتور بین ۱۰۰+ و ۱۰۰- نوسان می‌کند.

تشریح اسیلاتور مومنتوم چانده

سهام هنگامی دچار اشباع خرید می‌شوند که اسیلاتور اسیلاتور مومنتوم چانده بالای ۵۰+ و هنگامی به اشباع فروش می‌رسند که این اسیلاتور زیر ۵۰- قرار بگیرد. بسیاری از معامله‌گران تکنیکال یک میانگین متحرک ۱۰ دوره‌ای را نیز به این اسیلاتور اضافه می‌کنند تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند. این اسیلاتور هنگامی که اسیلاتور میانگین متحرک را قطع و به سمت بالای آن برود، سیگنال گاوی یا صعودی، و هنگامی که به پایین میانگین متحرک برود، سیگنال خرسی یا نزولی ایجاد می‌کند. وقتی این اسیلاتور خط ۰ را قطع و به بالا یا پایین آن برود، می‌توان از آن به عنوان تایید سیگنال استفاده کرد. برای مثال، وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را قطع و به بالای آن برود (تقاطع طلایی)، در صورتی که اسیلاتور اسیلاتور مومنتوم چانده زیر صفر رفته باشد، با پیش‌بینی تداوم افزایش قیمت‌ها، یک سیگنال خرید تایید می‌شود. هم‌چنین، با استفاده از اسیلاتور مومنتوم چانده می‌توان قدرت روند را نیز اندازه‌گیری کرد. در این روش، رقم اسیلاتور نشان‌دهنده‌ی قدرت یا ضعف روند مورد انتظار است.

• چارچوب زمانی انتخاب‌شده به شدت بر سیگنال‌ها تاثیر می‌گذارد.
• بازشناسایی الگوها در مقایسه با سطوح اسیلاتور مطلق معمولا سیگنال‌های قابل اعتمادتری را ایجاد می‌کند.
• اندیکاتورهای اشباع خرید-اشباع فروش در بازارهایی با روند قوی تاثیرگذاری کم‌تری دارند.

معامله‌گران با استفاده از اسیلاتور مومنتوم چانده می‌توانند واگرایی قیمت مثبت و منفی را میان این اندیکاتور و سهام مربوط به آن شناسایی کنند. وقتی سهام مورد نظر دارای روند صعودی و اسیلاتور مومنتوم چانده دارای حرکت نزولی باشد، واگرایی منفی، و چنان‌چه قیمت رو به پایین و اسیلاتور رو به بالا برود، واگرایی مثبت ایجاد می‌شود.

تفاوت‌های میان اسیلاتور مومنتوم چانده و اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور مومنتوم چانده قدرت نسبی را از طریق الگوهایی شبیه شاخص قدرت نسبی (RSI) وایلدر، با موقعیت‌یابی نسبی میان سقف‌ها و کف‌های قیمت به صورت بصری محاسبه می‌کند و چشم‌انداز بلندتری را از وضعیت صعودی یا نزولی به دست می‌دهد. محاسبات استوکاستیک امواج موزون‌تری را ایجاد می‌کنند که میان دو حد اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند. این اندیکاتور همواره از یک خط "سیگنال‌"‌ ثانویه استفاده می‌کند که در آن، تقاطع‌های بالاتر و پایین‌تر نشان‌دهنده‌ی فرصت‌های خرید و فروش هستند.

فرمول

۱. مجموع قیمت‌های پایانی بالاتر را در N دوره محاسبه کنید. ۲. مجموع قیمت‌های پایانی پایین‌تر را در N دوره محاسبه کنید. ۳. مجموع قیمت‌های پایانی پایین‌تر در N دوره را از مجموع قیمت‌های پایانی بالاتر در N دوره کم کنید. ۴. مجموع قیمت‌های پایانی پایین‌تر در N دوره را به مجموع قیمت‌های پایانی بالاتر در N دوره بیفزایید. ۵. حاصل مورد ۴ را بر حاصل مورد ۳ تقسیم، و حاصل این تقسیم را در ۱۰۰ ضرب کنید. ۶. نتیجه را روی نمودار ببرید.